นโยบาย

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET50 โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน 20 – 30 ตัวแรกของดัชนี SET50 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยน้ำหนักในการลงทุนในแต่ละบริษัทจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว เช่น
- Sharpe Ratio (การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนของบริษัทในส่วนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลต่อความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนของบริษัท)
- Cash Flow Yield (กระแสเงินสดของบริษัทต่อราคาตราสารทุนของบริษัท)
- Net Income Growth (การเปลี่ยนแปลงของรายได้ของบริษัทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า)
- ROE (รายได้ของบริษัทต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น)
- Volatility (ความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุนของบริษัท) เป็นต้น หลักการในการให้น้ำหนักหุ้นคือ
1. ให้คะแนนหุ้นแต่ละตัว โดยคำนวณคะแนนมาจาก Factor ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
2. จากนั้นให้น้ำหนักการลงทุนในสัดส่วนที่มากกับหุ้นที่มีคะแนนสูง และให้น้ำหนักการลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกับหุ้นที่มีคะแนนน้อย
โดยจะมีการ rebalance ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามปัจจัยข้างต้น อย่างไรก็ดีปัจจัยที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาหรือการวิจัยเพิ่มเติม

หมายเหตุ :
Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap , ณ 28 ก.พ. 2566
@สงวนลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรซ์ ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือ เผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

ประเภทกองทุนย่อย

จำนวนเงินลงทุนโครงการ

3,000 ล้านบาท

วันที่จดทะเบียนกองทุน

วันที่ 19 ธ.ค. 2562

วันที่ครบอายุกองทุน

N/A