บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นโยบายในการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในครั้งแรก และ การทบทวนนโยบายจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดให้มีการระบุความเสี่ยง (risk identification) ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ต่อองค์กร (corporate objectives) และวัตถุประสงค์ต่อกระบวนการทำงาน (process objectives) ภายใต้วิธีการที่เหมาะสม และยังคงไว้ซึ่งผลการดำเนินการที่น่าพอใจของกองทุนภายใต้การบริหาร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ "การบริหารความเสี่ยง" เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร (Risk culture) รวมถึงการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการอบรมพัฒนาให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจ ความระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อฝ่ายงาน ต่อองค์กร และต่อผู้เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้แบ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 4 นโยบาย ประกอบไปด้วย
ความหมายหรือขอบเขตครอบคลุม | วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | |
ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่เพียงพอ หรือความล้มเหลวของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย และผลกระทบต่อชื่อเสียงอันเกิดจากความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน |
เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการสร้างความเข้าใจต่อ |
ความหมายหรือขอบเขตครอบคลุม | วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | |
ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด เช่น |
เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงด้านตลาดของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและยอมรับได้ |
ความหมายหรือขอบเขตครอบคลุม | วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | |
ครอบคลุมความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต และอาจจะทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้คืนตามภาระผูกพันได้ |
เพื่อรักษามาตรฐานของวิธีการในการกำหนดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อมีการลงทุนในตราสารการเงินของแต่ละบริษัทต่อสินทรัพย์สุทธิกองทุน โดยประเมินจากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางคุณภาพ และปริมาณ (Qualitative and Quantitative criteria) ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท รวมถึงการกำหนดวงเงินที่กองทุนจะสามารถลงทุนทั้งหมด (credit line) ของแต่ละบริษัท/คู่ค้าสัญญา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
ความหมายหรือขอบเขตครอบคลุม | วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | |
ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นๆได้ ในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสมได้ |
เพื่อให้มีการบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาระดับเงินสดสภาพคล่องที่กองทุนหลักต้องดำรงในระดับที่เหมาะสม โดยมีการติดตามระดับเงินสดของกองทุน และพฤติกรรมการไถ่ถอนของลูกค้า |