รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (ตุลาคม 2563) SCBADAGIO & SCBMBOND

15 ธันวาคม 2563

       ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

       ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

ISIN Code Side Pocket Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(วันที่แยกทรัพย์สิน)​		 มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
30 ตุลาคม 2563 		อัตราการเปลี่ยนแปลง
(โดยประมาณ)​
FR0013535077 H2O Adagio SP SR
(30 ตุลาคม 2563)		 (1 ตุลาคม 2563) 8.71 8.94 2.64%
FR0013535960  H2O MultiBonds SP I
(30 ตุลาคม 2563)		 (5 ตุลาคม 2563) 43,471.09 43,354.26 -0.27%

 

อัพเดทสถานการณ์ side-pocketed fund กองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I

  1. Side-pocketed fund ยังคงประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Tennor Group ได้แก่ หลักทรัพย์ ธุรกรรม buy-and-sell-back หลักประกัน และเงินสด โดยสินทรัพย์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย CACEIS Bank (ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน) และผู้ถือหน่วยสามารถดูรายละเอียดได้ 1 เดือนถัดไป
  2. กองทุนไม่มีการชำระเงินคืน หรือได้รับเงินสด เนื่องจากไม่มีสินทรัพย์ใดในพอร์ตการลงทุนที่สามารถขายออกทอดตลาดได้ และต่อสัญญาในส่วนของธุรกรรม buy-and-sell-back ต่อไป
  3. แลกเปลี่ยนหุ้นกู้เอกชนที่ออกโดยบริษัท Rubin Robotics หนึ่งในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน side-pocketed fund กับ      ตราสารทุนของบริษัท Avatera Medical ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ซึ่งเกิดกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized capital gain) และเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้มูลค่าของกองทุนปรับขึ้น
  4. H2O หยุดรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับ (stopped accruing coupons) ของตราสารหนี้ที่ออกโดย La Perla Tennor และ Voltaire เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไป เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลลบต่อกองทุน โดยเฉพาะ H2O MultiBonds SP I ที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวเยอะที่สุด
  5. มูลค่าของกองทุนได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของ share class ที่ไม่ใช่ EUR (ไม่มีผลกระทบต่อ share class H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I เนื่องจากทั้งสองกองทุนที่บริษัทจัดการลงทุนอยู่เป็นในสกุล EUR share class อยู่แล้ว)

    หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets – October 2020 report ของ H2O Asset Management ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEMI(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEMI(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBNDQ(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNDQ(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)