รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (ตุลาคม 2563) SCBADAGIO & SCBMBOND

15 ธันวาคม 2563

       ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

       ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

ISIN Code Side Pocket Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(วันที่แยกทรัพย์สิน)​		 มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
30 ตุลาคม 2563 		อัตราการเปลี่ยนแปลง
(โดยประมาณ)​
FR0013535077 H2O Adagio SP SR
(30 ตุลาคม 2563)		 (1 ตุลาคม 2563) 8.71 8.94 2.64%
FR0013535960  H2O MultiBonds SP I
(30 ตุลาคม 2563)		 (5 ตุลาคม 2563) 43,471.09 43,354.26 -0.27%

 

อัพเดทสถานการณ์ side-pocketed fund กองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I

  1. Side-pocketed fund ยังคงประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Tennor Group ได้แก่ หลักทรัพย์ ธุรกรรม buy-and-sell-back หลักประกัน และเงินสด โดยสินทรัพย์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย CACEIS Bank (ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน) และผู้ถือหน่วยสามารถดูรายละเอียดได้ 1 เดือนถัดไป
  2. กองทุนไม่มีการชำระเงินคืน หรือได้รับเงินสด เนื่องจากไม่มีสินทรัพย์ใดในพอร์ตการลงทุนที่สามารถขายออกทอดตลาดได้ และต่อสัญญาในส่วนของธุรกรรม buy-and-sell-back ต่อไป
  3. แลกเปลี่ยนหุ้นกู้เอกชนที่ออกโดยบริษัท Rubin Robotics หนึ่งในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน side-pocketed fund กับ      ตราสารทุนของบริษัท Avatera Medical ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ซึ่งเกิดกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized capital gain) และเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้มูลค่าของกองทุนปรับขึ้น
  4. H2O หยุดรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับ (stopped accruing coupons) ของตราสารหนี้ที่ออกโดย La Perla Tennor และ Voltaire เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไป เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลลบต่อกองทุน โดยเฉพาะ H2O MultiBonds SP I ที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวเยอะที่สุด
  5. มูลค่าของกองทุนได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของ share class ที่ไม่ใช่ EUR (ไม่มีผลกระทบต่อ share class H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I เนื่องจากทั้งสองกองทุนที่บริษัทจัดการลงทุนอยู่เป็นในสกุล EUR share class อยู่แล้ว)

    หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets – October 2020 report ของ H2O Asset Management ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBOPPR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBAPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)